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大月氏国是我国现在的新疆伊犁以及甘肃青海一带地区。月氏是匈奴崛起以前居于河西走廊、祁连山古代游牧民族。后来被匈奴失败被迫西迁建立了大月氏国。再后来南下建立了贵霜帝国。汉武帝时期为了对抗匈奴，派张骞向西试图联系跟匈奴有旧仇的大月氏国。
月氏亦称肉知，为公元前3世纪至公元1世纪一个民族名称。早期以游牧为生，住在北亚，并经常与匈奴发生冲突。这时，月支开始发展，慢慢具有国家的雏型。
由于大月氏位处于丝绸之路，控制着东西贸易，使它慢慢变得强大。到后来被匈奴攻击，一分为二：西迁至伊犁的，被称为大月氏；南迁至今日中国甘肃及青海一带的，被称为小月氏。
《后汉书·西羌传》记载：月氏“被服饮食言语略与羌同”，说明月氏的语言很可能属于汉藏语系。